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戦略的リスク管理入門

戦略的リスク管理入門

最高リスク管理責任者・経営コンサルタントとしての著者の経験をもとに、様々なリスク管理について事例を使いながら丁寧に解説する。

著者、編者、訳者など ジェームズ・ラム
林 康史 監訳
茶野 努 監訳
ジャンル 経済
ISBN 978-4-326-50417-6
出版年月 2016年1月
判型・ページ数 A5判・544ページ
定価 本体6,000円+税
在庫 在庫あり
 

内容説明

リスク管理の主な目的は規制遵守ではなく事業業績の向上にある。そしてその態勢は全社的なリスクに基づく意思決定を包含するべきであり、事業管理レベルでのリスクベースでの製品のプライシング、企業経営レベルでの戦略的リスク管理、取締役会レベルでのリスクベースの配当政策を含んでいる。リスク管理について学ぼうとしている経験のない実務家、企業のコンプラ担当者に最適。

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目次

監訳者序文
はじめに
謝辞

第1部 リスク管理の背景

第1章 イントロダクション
 リスク管理のメリット
 統合が付加価値を生む
 教訓的な物語

第2章 学べる教訓
 教訓1:自らの事業を知る
 教訓2:内部牽制を確立する
 教訓3:限度リミツトと限界バウンダリーを決める
 教訓4:現金キヤツシユに注意する
 教訓5:正しい評価尺度を用いる
 教訓6:望ましい成果に対して報酬を払う
 教訓7:陰陽のバランスを保つ

第3章 概念とプロセス
 リスク概念
 リスク・プロセス
 リスク認識
 リスク計測
 リスク・コントロール
 リスクはベルカーブ

第4章 ERMとは何か
 ERMの定義
 ERMのメリット
 最高リスク管理責任者(CRO)
 ERMの要素

第2部 ERMの枠組み

第5章 コーポレート・ガバナンス
 行動規範
 ベスト・プラクティス
 コーポレート・ガバナンスとERMの連関

第6章 業務執行部門の管理
 業務執行とリスク機能の関係
 主要課題
 ベスト・プラクティス

第7章 ポートフォリオ管理
 アクティブ・ポートフォリオ管理の理論
 アクティブ・ポートフォリオ管理のメリット
 ポートフォリオ管理の実務的適用

第8章 リスク移転
 代替的リスク移転手法(ART)の簡単な歴史
 ARTの利点
 ARTの欠点
 将来展望
 ケーススタディ:ハネウェル
 ケーススタディ:バークレイズ

第9章 リスク分析
 リスク・コントロール分析
 リスク最適化分析
 市場リスク分析
 信用リスク分析
 与信ポートフォリオ・モデル
 オペレーショナル・リスク分析
 GRCシステムズ

第10章 データと情報技術
 初期のシステム
 データ管理
 インターフェースの構築 
 ミドルウェア
 分散型アーキテクチャー
 導入を成功させる鍵となる要因

第11章 ステーク・ホルダーの管理
 従業員
 顧客
 規制当局
 格付機関
 株主向けサービス提供者
 取引先企業

第3部 リスク管理の応用

第12章 信用リスク管理
 主要な信用リスクの概念
 信用リスク管理のプロセス
 バーゼル(銀行監督委員会)の要件
 信用リスク管理のベスト・プラクティス
 ケーススタディ:カナダ輸出金融公社(EDC)

第13章 市場リスク管理
 市場リスクの種類
 市場リスク計測
 市場リスク管理
 市場リスク管理のベスト・プラクティス
 ケーススタディ:チェース銀行の市場リスク管理

第14章 オペレーショナル・リスク管理
 オペレーショナル・リスクの定義と範囲
 オペレーショナル・リスク管理のプロセス
 オペレーショナル・リスク管理のベスト・プラクティス
 エマージングITリスク
 ケーススタディ:ヘラー・フィナンシャル

第15章 ビジネスへの応用
 第1段階:下方リスクの最小化
 第2段階:不確実性の管理
 第3段階:業績の最適化
 リスク管理の将来的発展

第16章 金融機関
 業界動向
 リスク管理要件
 システミック・リスク
 将来展望
 ケーススタディ:カナダ帝国商業銀行(CIBC)

第17章 エネルギー会社
 業界動向
 リスク管理要件
 将来展望
 エンロン社の教訓
 BPの石油流出事故からの教訓

第18章 一般事業会社
 リスク管理要件
 企業リスク管理のベスト・プラクティス
 ケーススタディ:マイクロソフト
 ケーススタディ:フォード
 ケーススタディ:エアバスとボーイング

第4部 将来展望

第19章 予測
 専門的職業としてのリスク管理
 リスク管理の技術と収斂
 10の予測
 2013年の振り返り

第20章 エバーラスト・フィナンシャル社

第5部 ERMの導入

第21章 ERMの導入
 コーポレート・ガバナンスとERMの実践の恩恵
 ERM導入における要件
 ERMの成熟度モデル
 その他のERM成熟度モデル
 リスク・カルチャー

第22章 取締役会の役割
 取締役会の監視要件
 現行の取締役会の慣行
 ケーススタディ:JPモルガン・チェース
 最後の防衛線

第23章 リスク評価
 リスク評価の方法
 リスク評価におけるベスト・プラクティスのケーススタディ
 付録:リスク評価における自己評価チェックリスト

第24章 リスクベースの意思決定
 ERMの意思決定と行動
 ERMを通じた価値創造
 ケーススタディ:デューク・エナジー

第25章 ダッシュボード報告
 旧来の報告手法 対 ダッシュボード報告
 一般的なダッシュボードの利用方法
 ERMダッシュボードの導入
 ベスト・プラクティスの進化

日本語版(改訂版)に寄せて
索引

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