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コモディティ市場と投資戦略

「金融市場化」の検証

コモディティ市場と投資戦略

近年になって大きな構造変化(金融市場化)を遂げたコモディティ市場を、主として資産運用(投資家)の観点から多面的な検討を行う。

著者、編者、訳者など 池尾 和人 編著
大野 早苗 編著
ジャンル 経済
ISBN 978-4-326-50397-1
出版年月 2014年4月
判型・ページ数 A5判・328ページ
定価 本体4,000円+税
在庫 在庫あり
 

内容説明

「コモディティ」とは、原油・灯油などのエネルギー、小麦・大豆などの農作物、コーヒー・砂糖などのソフト、生牛・豚などの畜産物、金・プラチナやアルミニウム・銅などの金属を総称して表現している。本書は、現物の取引と並んでそれらを原資産とする先物やオプションなどのデリバティブ取引が行われているコモディティ市場での構造変化の特徴を端的に示す金融市場化(financialization)を考察する。

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目次

目次

序[池尾和人]
 1.はじめに
 2.近年のコモディティ市場の構造変化
 3.本書の構成
 4.本書成立の経緯
 参照文献

第1部 コモディティ市場の全体像

第1章 世界のコモディティ市場[小野里光博]
 1.はじめに
 2.コモディティの特徴
 3.主要なコモディティ市場
 4.コモディティを上場している主要な取引所
 5.おわりに
 参考文献

第2章 コモディティ投資戦略[江守哲]
 1.はじめに
 2.コモディティ価格の形成要因
 3.コモディティ投資戦略
 4.コモディティ市場における投資戦略の立案
 5.コモディティ投資におけるリスク管理
 6.おわりに

第2部 進展する金融市場化の検証

第3章 コモディティ価格の決定要因:実需要因と流動性要因[大野早苗]
 1.はじめに
 2.本章の目的と構成
 3.構造型VARモデル
 4.データ
 5.実証結果
 6.おわりに
 参考文献

第4章 高騰する原油価格の要因分解[栁澤明]
 1.はじめに
 2.原油価格の評価
 3.ファンダメンタルな原油価格の推計
 4.原油価格に対する金融要因の影響
 5.おわりに
 参考文献

第5章 グローバル経済の動向とコモディティ市場[鈴木雅貴]
 1.はじめに
 2.グローバル経済の動向
 3.原油価格に関する共和分分析
 4.おわりに
 参考文献

第6章 コモディティは金融市場化したのか?[茶野努]
 1.はじめに
 2.コモディティ市場の構造変化
 3.金融市場化の検証
 4.おわりに
 参考文献

第3部 価格形成のモデルと実際

第7章 プライシング・モデルの展開 [諸田崇義]
 1.はじめに
 2.コモディティ先物価格に影響を与える要因
 3.プライシング・モデル
 4.おわりに
 参考文献

第8章 長期的な相互関係を考慮したコモディティ価格モデル[大橋和彦・中島克志]
 1.はじめに
 2.コモディティ価格の特性とその表現方法
 3.コモディティ価格間の相互関係
 4.相互関係の資産価格モデルへの導入:摩擦のない市場の場合
 5.長期的な相互関係を取り入れたコモディティ価格モデル
 6.おわりに
 参考文献

第9章 金先物市場の流動性と効率性[岩壷健太郎]
 1.はじめに
 2.金先物市場のマイクロストラクチャー
 3.データ
 4.分析
 5.おわりに
 参考文献

第4部 コモディティ規制の潮流

第10章 コモディティをめぐる国際的規制動向:背景から見る規制[瀬田(中野)聖子]
 1.はじめに
 2.コモディティ価格の動向と規制
 3.価格報告機関の機能・監督の改善
 4.おわりに

第11章 わが国の規制動向と総合取引所構想[車田直昭・林康史]
 1.はじめに
 2.日本のコモディティ市場の現状と問題点
 3.日本のコモディティ市場の規制
 4.コモディティ市場の競争力
 5.コモディティ市場にとっての総合取引所
 6.おわりに
 参考文献

結[大野早苗]
 1.背景
 2.コモディティ価格の高騰と急落:概観と展望
 3.コモディティ市場の金融市場化:概観と展望
 4.コモディティ市場の課題: 健全なるコモディティ市場の発展に向けて
 参考文献

索引

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